高瑞

发布时间：2021-06-03 浏览次数：

高瑞，副教授，硕士生导师，中共党员，湖南大学理学博士。

科研方面，目前主要研究方向：金融工程与风险管理、金融衍生品定价、贝叶斯统计、贝叶斯计量经济建模与应用。

教学方面，先后为本科生主讲《金融风险计量与管理》、《金融衍生品定价》、《概率论与数理统计》、《线性代数》等课程。

一、教育经历

2013年9月至2020年6月，湖南大学，数学博彩平台网址大全，理学博士

2009年9月至2013年6月，曲阜师范大学，数学科学博彩平台网址大全，理学学士

二、工作经历

2020年8月至今，亚洲博彩平台网址大全。

三、科研项目

[1] 国家自然科学基金青年项目, 12301606, 随机流动性调整下基于深度学习与贝叶斯方法的期权价格预测及风险管理研究, 2024-01至 2026-12, 30万元, 主持.

[2] 山东省自然科学基金青年项目, 项目名称: 基于机器学习和贝叶斯统计的随机波动率期权定价研究, 主持.

[3]国家自然科学基金面上项目, 项目名称: 金融市场具有时滞的期权定价及风险管理研究, 项目号: 71171077, 参与研究.

[4]湖南省自然科学基金面上项目, 项目名称: 风险资产具有时滞的期权定价相关问题的贝叶斯统计推断研究, 参与研究.

[5]国家自然科学基金青年项目, 项目名称: 第一象限内随机游动及其在排队论中的应用, 项目号: 71701066, 参与研究.

[6]专著, 著作名称: 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究, 湖南大学出版社, 参与研究.

欢迎对数量经济学、金融资产定价、风险管理、贝叶斯统计学、贝叶斯计量模型与应用等方面感兴趣的同学加入我们的团队。